kripto_bot

ICT (Inner Circle Trader) metodolojisiyle kripto futures için scalping sinyal botu — paper trading, edge-driven, OOS-validated.

---

Durum — Sweep+FVG invalidate, OTE'ye pivot

Bot 4 fazı tamamladı (altyapı → ICT primitives → Sweep+FVG strateji → paper engine → backtest). 14 iterasyon sonunda Sweep+FVG setup'ı bu sembol setinde OOS'ta -EV olarak doğrulandı — yeni strateji ailesi (OTE) seçildi.

📍 Aktif branch: feature/ote-setup 📍 Baseline tag: v0.1-sweep-fvg-baseline — Sweep+FVG son hali

Detay: progress.md · findings.md · decisions.md

---

Backtest yolculuğu — 14 iterasyon

flowchart LR
    A[btc_run7<br/>N=6 +EV<br/>küçük örnek] --> B[btc_run8<br/>fee model<br/>düzeltildi]
    B --> C[btc_run9<br/>maker/taker<br/>+25%/trade]
    C --> D[multi_run10<br/>N=36<br/>regime filter]
    D --> E[multi_run13<br/>N=309<br/><b>pooled -EV</b>]
    E --> F[ETH_run13<br/>N=67<br/>+EV thin]
    F --> G[ETH_run15 OOS<br/>N=86<br/><b>-EV decisive</b>]
    G --> H[OTE pivot<br/>ADR-0011]

    style A fill:#fff4d6
    style E fill:#ffcdd2
    style G fill:#ffcdd2
    style H fill:#ffe0b2,stroke:#e65100,stroke-width:2px

Loading

Hikaye özeti: BTC-only küçük örnek pozitifti, multi-symbol açıldığında pool -EV oldu (N=309). Tek bir sembol (ETH) thin-positive görünüyordu — out-of-sample 6 ay öncesi penceresinde test edildiğinde -24.6% return verdi. Edge yok, OTE'ye pivot.

Run13 — sembol-bazlı margin dağılımı

Pool -4.36pp negatif. ETH ve SOL marjinal pozitif görünüyor ama break-even WR'ye çok yakın — sample variance dominasyonu için kırmızı bayrak.

ETH IS vs OOS — aynı config, ~11pp swing

Aynı parametreler, sadece pencere farkı. In-sample +2.85pp → Out-of-sample -8.10pp. Tek pencere +EV ≠ edge.

Equity curve — IS güzel görünüyor, OOS çöküyor

Sol: Run13 +$749 (cherry-picked window). Sağ: Run15 -$2,461 (önceki 6 ay). İki paralel pencere = real edge gerektirir; biri pozitif diğeri sert negatif = rastlantı.

---

Key findings (F-01..F-11)

Tüm ampirik bulgular: docs/memory_bank/findings.md

#	Bulgu	Pratik karşılık
F-01	Sweep+FVG 5 sembolde N=309 ile -EV	Bu setup'ı baseline alma
F-02	Küçük-N tuzağı — N=80'de güçlü görünen hipotez N=309'da invalidate olur	N≥200 olmadan conclusion verme
F-03	TP nearest BTC/BNB negatif, ETH/SOL pozitif (sembol asimetrik)	Volatility-aware TP zorunlu
F-04	Fee gross RR'in ~%30'unu yiyor, maker/taker ayrı modellenmeli	Net RR üstünden hedef seç
F-05	Ranging filter kayıbın ~%96.5'ini önler	Regime filter olmadan canlıya çıkma
F-06	ICT killzone crypto'da Forex'teki gibi çalışmıyor	Forex-port filtreleri default-off
F-07	XRP low-vol mean-reverter (karakter ≠ uniform)	Sembol-bazlı strateji aileleri
F-08	Weekend effect N=9 ile teyit edilmedi	Tek başına filter justification olmaz
F-09	BTC-only pozitif = single-instrument cherry-pick	Multi-symbol pooled metric kullan
F-10	Fee + ranging filter tek başına yetmiyor	Marginal improvement vs break-even, fark var
F-11	Tek window +EV ≠ edge — iki bağımsız pencere gerekli	OOS validation iki ayrı zaman penceresinde

---

Mimari

flowchart TB
    subgraph DATA["📥 Data"]
        WS[Binance WebSocket<br/>kline streams]
        REST[REST poller<br/>5s post-bar lag]
        CACHE[OHLCV cache<br/>Polars + Parquet]
        WS --> CACHE
        REST --> CACHE
    end

    subgraph ICT["🧠 ICT Primitives"]
        STRUCT[structure.py<br/>swings, BOS, trend]
        POI[poi.py<br/>FVG, Order Block]
        LIQ[liquidity.py<br/>pools, sweep]
        BIAS[bias.py<br/>HTF zone+trend]
        REGIME[regime_filter.py<br/>4h trend classifier]
    end

    subgraph STRAT["🎯 Strategy"]
        SWEEP[sweep_fvg.py<br/><i>baseline tag</i>]
        OTE[ote.py<br/><b>WIP</b>]
    end

    subgraph EXEC["⚙️ Execution"]
        ROUTER[signal_router<br/>cooldown · dedup · regime gate]
        BROKER[paper_broker<br/>maker/taker fee · TTL · SL/TP]
        POSMGR[position_mgr<br/>fill · exit tracking]
    end

    subgraph OUT["📤 Outputs"]
        TG[Telegram bot<br/>signal + daily report]
        BT[Backtest runner<br/>expectancy reports]
    end

    CACHE --> ICT
    ICT --> STRAT
    STRAT --> ROUTER
    ROUTER --> BROKER
    BROKER --> POSMGR
    POSMGR --> TG
    CACHE --> BT
    STRAT --> BT

Loading

---

Coin evreni

BTC · ETH · SOL · BNB · XRP — Binance USDT-M perpetual futures. Timeframe: 1h bias → 5m entry (4h regime gate). Detay: ADR-0004, ADR-0008.

---

Stack

Katman	Seçim	Niye
Dil	Python 3.13	Hızlı iterasyon, geniş ekosistem
DataFrame	Polars (pandas yok)	Rust üstü, lazy execution, hızlı
Borsa	CCXT (REST) + Binance WS	Pivot: TR IP'den Futures WS akmıyor → REST polling (ADR-0009)
Notify	python-telegram-bot	Async queue + rate limit
Scheduler	APScheduler + asyncio	Bar-close handler + periodic tasks
Config	pydantic-settings + YAML	Tip-güvenli + edit-friendly
Test	pytest (208/208 ✅)	Sentetik mum dizileri
Container	Docker + Compose Watch	Hot reload (docker compose watch)
Log	loguru	Boilerplate yok

Rust şimdilik yok. Backtest profile edildi, gerçek bottleneck yok (ADR-0003).

---

Kurulum

İki yol var: Docker (önerilen, izole runtime + hot reload) veya lokal uv (geliştirme için).

Docker (önerilen)

Copy-Item .env.example .env
# notepad .env  → BINANCE_API_KEY, TELEGRAM_BOT_TOKEN, TELEGRAM_CHAT_ID

docker compose up -d --build         # build + run
docker compose logs -f               # log takip
docker compose watch                 # hot reload (src/config/scripts → sync)

Detay: docs/deployment.md

Lokal (uv ile)

Proje uv ile yönetiliyor.

uv sync --extra dev --extra backtest    # tüm bağımlılıklar
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

Copy-Item .env.example .env             # ve doldur

python -m src.main check                # sanity check (network yok)
pytest                                  # 208 test
python -m scripts.test_telegram         # Telegram doğrulama
python -m src.data.downloader all --from 2025-11-01    # tarihsel veri
python -m src.main run                  # canlı (paper)

Backtest koş

# Tek sembol
python -m src.backtest.runner --symbol ETHUSDT --from 2025-11-01 --output data/backtest/eth.json

# Multi-symbol pooled
python scripts/multi_symbol_backtest.py --from 2025-11-01 --output-prefix run_X

# README grafiklerini yeniden üret
python scripts/generate_readme_charts.py

---

Dokümantasyon

Dosya	İçerik
docs/PRD.md	Product Requirements
docs/architecture.md	Mimari detay
docs/deployment.md	Docker + VPS akışı
docs/memory_bank/decisions.md	ADR-0001..0011
docs/memory_bank/progress.md	Faz tablosu + oturum logu
docs/memory_bank/findings.md	F-01..F-11 ampirik bulgular
docs/memory_bank/open_questions.md	Cevap bekleyen sorular
docs/memory_bank/glossary.md	ICT + proje terimleri
AGENT.md	AI agent için repo talimatları

---

Risk uyarısı

Bu yazılım eğitim ve araştırma amaçlıdır. Üretilen sinyaller yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek parayla işlem açan bir kullanım için tasarlanmamıştır — hâlihazırda canlı sistem yalnızca paper trading modunda çalışır (ADR-0005). Backtest sonuçları geçmiş veriden türetilmiştir ve gelecek performansın garantisi değildir.

---

_{Made with 🧠 + ☕ + a lot of failed backtests · MIT License}